Сравнение DOCN с ^IXIC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение DOCN с ^IXIC

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и NASDAQ Composite (^IXIC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCN или ^IXIC.

Корреляция

Корреляция между DOCN и ^IXIC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DOCN и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOCN

^IXIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCN:

-0.31

^IXIC:

0.09

Коэф-т Сортино

DOCN:

-0.11

^IXIC:

0.25

Коэф-т Омега

DOCN:

0.99

^IXIC:

1.03

Коэф-т Кальмара

DOCN:

-0.20

^IXIC:

0.11

Коэф-т Мартина

DOCN:

-1.21

^IXIC:

0.36

Индекс Язвы

DOCN:

13.34%

^IXIC:

5.34%

Дневная вол-ть

DOCN:

52.22%

^IXIC:

20.89%

Макс. просадка

DOCN:

-84.78%

^IXIC:

-77.93%

Текущая просадка

DOCN:

-76.02%

^IXIC:

-17.96%

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность -8.34%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -14.29%.

DOCN

С начала года

-8.34%

1 месяц

-22.74%

6 месяцев

-21.00%

1 год

-15.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^IXIC

С начала года

-14.29%

1 месяц

-9.49%

6 месяцев

-7.63%

1 год

1.68%

5 лет

17.61%

10 лет

12.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и ^IXIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^IXIC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCN c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DOCN: -0.31

^IXIC: 0.09

Коэффициент Сортино

DOCN: -0.11

^IXIC: 0.25

Коэффициент Омега

DOCN: 0.99

^IXIC: 1.03

Коэффициент Кальмара

DOCN: -0.20

^IXIC: 0.11

Коэффициент Мартина

DOCN: -1.21

^IXIC: 0.36

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа ^IXIC равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOCN

^IXIC

Просадки

Сравнение просадок DOCN и ^IXIC

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOCN

^IXIC

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и ^IXIC

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOCN

^IXIC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOCN с ^IXIC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOCN и ^IXIC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCN и ^IXIC

DOCN

^IXIC

Сравнение DOCN c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок DOCN и ^IXIC

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и ^IXIC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество